"Korporátní úvěrové riziko v rámci Basel II"
| Autor: | PhDr. Martin Kubíček |
|---|---|
| Rok: | 2006 - zimní |
| Vedoucí: | † prof. Ing. Michal Mejstřík CSc. |
| Konzultant: | |
| Typ práce: | Rigorózní |
| Jazyk: | Anglicky |
| Stránky: | 98 |
| Ocenění: | |
| Odkaz: | |
| Abstrakt: | Předkládaná práce se zaměřuje na modelování korporátního úvěrového rizika s ohledem na Nová basilejská pravidla pro kapitálovou přiměřenost. Poskytuje jak teoretické poznatky tak ukázku aplikace na unikátním reálném datovém souboru poskytnutém k těmto účelům společností Creditreform. Na základě těchto dat jsou představeny logistické modely, které jsou dále statisticky testovány a porovnávány. Následně jsou prezentovány a validovány dva rozdílné přístupy ke kalibraci jednotlivých tříd ratingového modelu. V závěrečné části práce jsou spočítány minimální kapitálové požadavky a to dle standardizované metody a metody vnitřních ratingů, které vycházejí ze zmíněných basilejských pravidel. Tyto výsledky jsou pak porovnávány s kapitálovými požadavky vypočtenými podle současných pravidel. KLÍČOVÁ SLOVA: úvěrový rating, ratingový model, logistická regrese, síla diskriminace, kalibrace, Nová basilejská pravidla pro kapitálovou přiměrenost, kapitálový požadavek. |
