Detail práce

"Korporátní úvěrové riziko v rámci Basel II"

Autor: PhDr. Martin Kubíček
Rok: 2006 - zimní
Vedoucí: † prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Anglicky
Stránky: 98
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Předkládaná práce se zaměřuje na modelování korporátního úvěrového rizika s ohledem na Nová basilejská pravidla pro kapitálovou přiměřenost. Poskytuje jak teoretické poznatky tak ukázku aplikace na unikátním reálném datovém souboru poskytnutém k těmto účelům společností Creditreform. Na základě těchto dat jsou představeny logistické modely, které jsou dále statisticky testovány a porovnávány. Následně jsou prezentovány a validovány dva rozdílné přístupy ke kalibraci jednotlivých tříd ratingového modelu. V závěrečné části práce jsou spočítány minimální kapitálové požadavky a to dle standardizované metody a
metody vnitřních ratingů, které vycházejí ze zmíněných basilejských pravidel. Tyto
výsledky jsou pak porovnávány s kapitálovými požadavky vypočtenými podle současných pravidel.
KLÍČOVÁ SLOVA: úvěrový rating, ratingový model, logistická regrese, síla
diskriminace, kalibrace, Nová basilejská pravidla pro kapitálovou přiměrenost, kapitálový požadavek.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance