PhDr. František Čech, Ph.D.
PhDr. František Čech, Ph.D.
Působiště:
- Katedra financí a kapitálových trhů, IES
E-mail: frantisek.cech@fsv.cuni.cz
Telefon: +420 222 112 323
Místnost: č. O511, Opletalova 26
ResearcherID: Q-6081-2017
Scopus Author ID: 57189232216
ORCID ID: 0000-0003-3514-0735
Oceňování aktiv, finanční ekonometrie, finanční trhy
Rok vydání
Monografie
Kapitoly v monografiích
Články
- ČECH, František - BARUNÍK, Jozef. Panel quantile regressions for estimating and predicting the value-at-risk of commodities. Journal of Futures Markets. 2019, 39(9), 1167-1189. ISSN 0270-7314. UT-WOS link
- ČECH, František - BARUNÍK, Jozef. On the Modelling and Forecasting of Multivariate Realized Volatility: Generalized Heterogeneous Autoregressive (GHAR) Model. Journal of Forecasting. 2017, 36(2), 181-206. ISSN 0277-6693. UT-WOS link
- ČECH, František - ZÍTEK, Michal. Marine fuel hedging under the sulfur cap regulations. Energy Economics. 2022, 113(September), nestránkováno. ISSN 0140-9883. UT-WOS link
- BARUNÍK, Jozef - ČECH, František. Measurement of common risks in tails: A panel quantile regression model for financial returns. Journal of Financial Markets. 2021, 52(January), 1-24. ISSN 1386-4181. UT-WOS link
