PhDr. František Čech, Ph.D.

Vzdělání

2013 - 2019: Ph.D., IES FSV UK
2013: PhDr., IES FSV UK
2010 - 2013: Mgr., IES FSV UK
2007 - 2010: Bc., IES FSV UK

Odborná praxe

2019+: Assistant Professor, IES FSV UK
2015 - 2020: ECOCEP and GEMCLIME Project Manager
2014 - 2015: RWE Energie s.r.o , Analyst - Sales Portfolio Management
2013 - 2014: RWE Česká republika a.s., Trainee - Retail Portfolio Management

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

• ČECH, František - ZÍTEK, Michal. Marine fuel hedging under the sulfur cap regulations. Energy Economics. 2022, 113(September), nestránkováno. ISSN 0140-9883. UT-WOS link
• ČECH, František - BARUNÍK, Jozef. Panel quantile regressions for estimating and predicting the value-at-risk of commodities. Journal of Futures Markets. 2019, 39(9), 1167-1189. ISSN 0270-7314. UT-WOS link
• ČECH, František - BARUNÍK, Jozef. On the Modelling and Forecasting of Multivariate Realized Volatility: Generalized Heterogeneous Autoregressive (GHAR) Model. Journal of Forecasting. 2017, 36(2), 181-206. ISSN 0277-6693. UT-WOS link
• BARUNÍK, Jozef - ČECH, František. Measurement of common risks in tails: A panel quantile regression model for financial returns. Journal of Financial Markets. 2021, 52(January), 1-24. ISSN 1386-4181. UT-WOS link

Příspěvky v konferenčních sbornících

2019 Cena guvernéra NBS (1. místo)
2013 Cena guvernéra NBS (2. místo)

JEM092 - Asset Pricing
JEB120 - Financial Economics

Semestrální práce

Applied Financial Econometrics - multivariate volatility modelling
Applied Financial Econometrics - volatility modelling

Bakalářské práce

Applied Financial Econometrics - multivariate volatility modelling
Applied Financial Econometrics - volatility modelling

Diplomové práce

Applied Financial Econometrics - multivariate volatility modelling
Applied Financial Econometrics - volatility modelling

Oceňování aktiv, finanční ekonometrie, finanční trhy