Mgr. Josef Kurka, Ph.D.

Josef Kurka je lektorem na IES FSV UK v Praze. Ve svém výzkumu se zaměřuje na oceňování aktiv, působení různých zdrojů rizik s heterogenní perzistencí, propojení finančních trhů a časovou proměnlivost vztahů při oceňování aktiv.

Odborná praxe

▷ 2025+ Lektor, IES FSV UK, Praha
▷ 2018+ Výzkumný pracovník, IES FSV UK, Praha
▷ 2017+ Výzkumný pracovník, ÚTIA, Akademie věd ČR

Vzdělání

▷ 10/2025 Ph.D., IES FSV UK, Ekonomie a finance
▷ 2014-2016 Mgr., IES FSV UK, Ekonomické teorie
▷ 2010-2014 Bc., IES FSV UK, Ekonomické teorie

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

• KURKA, Josef. Do cryptocurrencies and traditional asset classes influence each other?. Finance Research Letters. 2019, 31(December), 38-46. ISSN 1544-6123. UT-WOS link
• BARUNÍK, Jozef - KURKA, Josef. Risks of heterogeneously persistent higher moments. International Review of Financial Analysis. 2024, 96(November 2024), ISSN 1057-5219. UT-WOS link

Příspěvky v konferenčních sbornících

JEM207 - Data Processing in Python

JEB105 - Statistics

JEM059 - Financial Econometrics I

Bakalářské práce

Rád zvážím vedení prací na jakékoli empirické téma, zvlášť v oblasti finanční ekonometrie, financí a finančních trhů. Povedu pouze práce psané v angličtině a v LaTeXu.

Diplomové práce

Rád zvážím vedení prací na jakékoli empirické téma, zvlášť v oblasti finanční ekonometrie, financí a finančních trhů. Povedu pouze práce psané v angličtině a v LaTeXu.

Současně vedeno

1 BP, 3 DP

Grant Agency of Charles University (GAUK), Hlavní řešitel:

▷ 2019-2022; Horizon-specific risk, higher moments, and asset prices; Grant č. 1188119

UNCE Doctoral Fellowship

▷ 2021; Extreme Volatility Risk in FX Markets

Computer skills

▷ R project, Python, Matlab
▷ Microsoft Office, VBA

Oceňování aktiv, finance, finanční ekonometrie, finanční trhy, vysokofrekvenční data, předpovídání sportovních výsledků